信贷风险管理--萧烜亮

信贷风险管理

课程概述：

信贷风险为合约的对手因为种种问题, 而不能按照合约的内容, 支付应付的款项予合约中的金融机构。无论在平常的贷款业务中, 或在进行埸外交易时, 金融机构都会面对信贷风险。信贷风险的传在, 亦会影响部位及合约的公平价值。

课程对象：财务部人员, 管理人, 前台管理人员, 风险管理人员, 信贷部门

课程时间：6H

课程目的：

1、信贷风险的定义与量度

2、信贷评级简介

3、内部信贷评级

4、不同的信贷风险模型

5、巴塞尔协议中信贷风险的计算

课程大纲：

1、信贷风险的定义与量度

Ø 信贷风险的定义

Ø 信贷损失的因子

Ø 信贷风险量度的既念

2、信贷评级简介

Ø 信贷评级简介

Ø 信贷评级机构

Ø 信贷的作用

3、内部信贷评级

Ø Kth nearest Neighbor Approach

Ø Linear Discriminant Analysis 

Ø Linear Probit or Logit Model

Ø Decision Rule: Minimum Error, Minimum Risk 及 Neyman-Pearson 

Ø Receiver Operating Characteristics 及 Cumulative Accuracy Profile 作为回溯测试的方式

4、不同的信贷风险模型

Ø KMV

Ø Credit Portfolio View

Ø Credit Metrics

Ø Credit Risk +

5、巴塞尔协议中信贷风险的计算

讲师介绍：

萧烜亮Siu Huen Leung (Camus)

n 特许金融分析师(CFA)

n 金融风险管理师(FRM)

n 注册会计师（CPA）

n 特许公认会计师公会成员（FCCA）

曾在宝联证券、东方汇富证券、金鼎综合证券（香港）、凯基证券、KGI Asia、恒明珠证券、海通国际证券历任财务总监和监察主任、风险经理、高级信用管理经理等职位；监督支援后台和部门的操作，多年在资本市场和金融衍生产品方面有丰富的运作及监管经验。作为内部流程及外部市场的风险管理，在压力测试方面，亦有独特的研究及丰富的操作经验。 

2002年至今受聘于香港城市大学金融系课程特约讲师，主要教授投资学及金融风险管理、经济学等相关课程。在培训领域，经常通过梦特卡罗模拟、极值定理构建财务模型，巴塞尔协定以及可以采用哪种利率期限的构建模型教授学员如何做金融市场分析，并将应用在客户服务的专业书籍上。

主授方向：风险管理、金融机构内控管理、金融高端衍生产品服务

主讲授课程：

证券行业：

1、股票融资风险管理

2、债券市场

3、利率模型

4、股价模型

5、金融从业者的投资素质（投资技巧）

银行业：

1、信贷风险管理

2、营运风险管理

3、信用风险量化与管理

4、商业银行经营演进与风险控制

5、商业银行流动性风险管控流程设计

6、产业链金融组合方案设计规则

7、商业银行客户信用的评估技术与方法

8、商业银行操作风险的识别及控制能力训练

视频：http://v.youku.com/v_show/id_XMjkyOTU4NDY0.html

网址：www.LocheerTC.cn